코인 시스템 트레이딩 - 볼륨 기반 전략 백테스팅 결과 공유 (2025년 4월 22일 기준)

볼륨 기반 전략으로 백테스팅을 수행해 보았습니다 :)

 

백테스팅 파라미터

거래량 기반 전략 파라미터

- threshold: 0.2 (전일 대비 거래량이 20프로 이상 증거하거나 하락해야 시그널을 주도록 설정)

- volume (거래량) 기준으로 시그널 계산

 

골든크로스 전략 파라미터

- Short MA: 7일

- Long MA: 30일

- close (종가) 기준으로 시그널 계산

 

거래 기간:

2025년 4월 22일 기준으로 과거 150일간의 백테스팅 결과입니다. (Long MA가 30일이기 때문에 데이터는 180일 이전 데이터부터 참조 되었습니다.)

 

거래 수수료:

거래 수수료는 업비트의 KRW 예약 거래 수수료인 0.139%를 적용했습니다.

 

슬리피지:

0.01%를 적용했습니다.

 

백테스팅 결과

시작 보유 금액: 1,000,000원

종료 보유 금액: 0.0원

수익률: -3.96%

매수 횟수: 3, 매도 횟수: 3

 

아래 그래프를 통해 좀 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.

파란 선: 비트코인 가격 추이

노란 선: 매수/매도로 인한 보유 금액 변화 추이

빨간 점: Buy 시그널

파란 점: Sell 시그널

 

Buy and hold 전략과의 비교

150일 전에 구매하여 지금까지 보유중일 경우, 구매 가격 134,990,000.0원, 현재 가격 126,900,000.0원으로 약 -5.99% 상승하였습니다.