코인 시스템 트레이딩 - 평균 회귀 전략 백테스팅 결과 공유 (2025년 6월 5일 기준)

평균 회귀 전략의 백테스팅 결과를 공유합니다. :)

 

Buy and hold 전략 수익률

먼저 같은 기간 동안 구매 후 그대로 보유하였을 때(150일 전에 구매하여 지금까지 보유), 구매 가격 144,208,000.0원, 현재 가격 146,185,000.0원으로 약 1.37% 의 수익률을 예상할 수 있었습니다.

백테스팅 파라미터

평균 회귀 전략 파라미터

- 이동 평균 기간: 5일

- 표준 편차 배수: 1.5

 

거래 기간:

2025년 6월 5일 기준으로 과거 150일간의 백테스팅 결과입니다. (Long MA가 30일이기 때문에 데이터는 180일 이전 데이터부터 참조 되었습니다.)

 

거래 수수료:

거래 수수료는 업비트의 KRW 예약 거래 수수료인 0.139%를 적용했습니다.

 

슬리피지:

0.01%를 적용했습니다.

 

평균 회귀 전략 백테스팅 결과

시작 보유 금액: 1,000,000원

종료 보유 금액: 0.0원

수익률: -0.42%

매수 횟수: 10, 매도 횟수: 10

 

아래 그래프를 통해 좀 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.

파란 선: 비트코인 가격 추이

노란 선: 매수/매도로 인한 보유 금액 변화 추이

빨간 점: Buy 시그널

파란 점: Sell 시그널

 

* 테스트 해보고 싶으신 알고리즘이 있으신가요?
알고리즘에 대한 아이디어를 댓글을 통해 남겨주시면 내부 논의를 거쳐 백테스팅 결과를 공유해 드리겠습니다 :)