코인으로 시스템 트레이딩을 해야 하는 이유

24시간 거래가 가능한 시장: 24시간 돈을 벌 수 있어요!

주식은 제한된 시간 동안만 거래가 활발히 이루어지는 반면, 코인은 24시간 내내 활발한 거래가 가능합니다. 이러한 차이는 시스템 트레이딩 알고리즘 적용에도 큰 영향을 미칩니다. (자세한 내용은 알고리즘 챕터에서 확인합시다.)

주식 거래의 경우, 장외 거래를 제외한 정규 거래 시간에만 집중해야 하므로 시간적 제약이 있습니다. 반면, 코인은 언제든지 동일한 환경에서 24시간 내내 거래할 수 있어, 밤사이에 발생하는 시장 변화에도 신속하게 대응할 수 있습니다. 시장이 미국의 영향을 가장 많이 받는다는 것을 감안하면 밤사이에 발생하는 이슈에도 대응이 가능하다는 점은 큰 장점입니다.

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주요 주식시장의 정규 거래 시간을 알아볼까요?

한국 주식시장 (KOSPI, KOSDAQ)

• 정규 거래시간: 오전 9:00 ~ 오후 3:30

미국 주식시장 (NYSE, NASDAQ)

• 동절기: 오후 11:30 ~ 다음 날 오전 6:00
• 하절기: 오후 10:30 ~ 다음 날 오전 5:00

참고: 동절기와 하절기는 서머타임 여부에 따라 달라지며, 서머타임은 보통 3월 둘째 주부터 11월 첫째 주까지 적용됩니다.

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높은 변동성을 역으로 이용할 수는 없을까?

높은 변동성은 일반적으로 투자를 망설여지게 하는 위험 요소로 생각됩니다. (그래서 저도 수년동안 비트코인 투자를 하는 기회를 잃었죠.) 하지만 시스템 트레이딩에서는 변동성을 이용한 전략을 취함으로써 오히려 이를 역이용할 수가 있습니다. 코인 시장은 주식보다 변동성이 높아 시스템 트레이딩의 효과를 극대화할 수 있는 환경을 제공합니다. 변동성이 클수록 매매 타이밍에 대한 데이터 기반 의사결정이 중요해지는데, 시스템 트레이딩은 오직 알고리즘을 기반으로 하여 의사결정을 하기 때문입니다.

특히, 시스템 트레이딩을 통해 인간이 거래 시 겪게되는 심리적 요인(공포, 탐욕, 과잉 자신감 등)이나 주관적 판단에 의한 실수를 배제할 수 있습니다. 따라서 변동성이 높은 시장일수록 시스템 트레이딩이 훨씬 더 효율적이고 안정적인 성과를 가져올 수 있습니다.

낮아진 진입장벽

• 기술 측면

시스템 트레이딩은 한때 투자 전문가나 소프트웨어 개발자들만이 다룰 수 있는 고도의 기술로 여겨졌습니다. 그러나 기술의 발전과 정보 접근성의 향상으로 인해 이제는 누구나 쉽게 접근할 수 있는 분야가 되었습니다.

각 거래소는 시스템 트레이딩을 위한 API(Application Programming Interface)를 제공하여 개인이 직접 데이터를 얻을 수 있는 환경을 지원하고 있습니다. 이를 통해 사용자는 복잡한 기술적 구현 없이도 자동화된 거래 시스템을 설계하고 실행할 수 있습니다.

또한, 인터넷에는 시스템 트레이딩과 관련된 수많은 자료, 강의, 오픈소스 코드가 무료로 제공되고 있습니다. 여기에 더해, ChatGPT나 Copilot과 같은 인공지능 서비스가 진입장벽을 낮춰주고 있습니다.

• 투자 측면

더군다나 코인은 주식과 달리 기업 분석이나 재무제표를 깊이 있게 이해할 필요가 없습니다. 주식 투자는 개별 기업의 경영 상태, 산업 동향, 그리고 복잡한 재무 데이터를 분석해야 하지만, 코인은 이러한 부담에서 비교적 자유롭습니다.

특히, 변동성을 이용한 트레이딩 전략에서는 개별 자산의 내재 가치를 평가하거나 거시 경제를 분석하는 일이 덜 중요해집니다. 이는 초보 투자자에게 진입장벽을 매우 낮추는 요소로 작용하며, 코인이 단순히 기술적 분석(TA, Technical Analysis)에 기반한 접근만으로도 충분히 매력적인 투자처가 되는 이유입니다.

개별 기업이 아닌 S&P500이나 나스닥, 코스피에 투자한다고 하더라도 코인이 더 매력적인 투자처라는 점은 변하지 않습니다. 2024년 한해 동안 S&P500은 고작 23.89% 상승한 반면 (고작이라기엔 23.89%도 엄청난 수익률이지만 코인과 비교를 해 봅시다.) 비트코인은 108.09% 상승했습니다. 이는 2024년 엔비디아의 상승률인 165.75%에 미치지는 않지만 개별 주식이 가지는 위험 요인을 감안하면 충분히 매력적인 상승률입니다.