코인 시스템 트레이딩 - 거래량 기반 전략 백테스팅 결과

거래량 기반 전략에 대한 설명은 이전 글을 참조하실 수 있습니다 :)

2025.03.08 - [암호화폐] - 코인 시스템 트레이딩 - 거래량 기반 전략

코인 시스템 트레이딩 - 거래량 기반 전략

 

거래량 기반 전략으로 백테스팅을 수행해 보았습니다 :)

백테스팅 파라미터

거래량 기반 전략 파라미터

- threshold: 0.2 (전일 대비 거래량이 20프로 이상 증가하거나 하락해야 시그널을 주도록 설정)

 

골든크로스 전략 파라미터

- Short MA: 7일

- Long MA: 30일

- close (종가) 기준으로 시그널 계산

 

거래 기간:

3월 29일 기준으로 과거 150일간의 백테스팅 결과입니다. (Long MA가 30일이기 때문에 데이터는 180일 이전 데이터부터 참조 되었습니다.)

 

거래 수수료:

거래 수수료는 업비트의 KRW 예약 거래 수수료인 0.139%를 적용했습니다.

 

슬리피지:

0.5%를 적용했습니다.

 

백테스팅 결과

시작 보유 금액: 1,000,000원

종료 보유 금액: 1,203,568원

수익률: 20.36%

거래 횟수: 19번

 

아래 그래프를 통해 좀더 자세히 살펴볼 수 있습니다.

- 파란 선: 비트코인 가격 추이

- 노란 선: 매수/매도로 인한 보유 금액 변화 추이

- 빨간 점: Buy 시그널

- 파란 점: Sell 시그널

백테스팅 결과

Buy and hold 전략과의 비교

150일 전에 구매하여 지금까지 보유중일 경우, 구매 가격 99,850,000원, 현재 가격 125,010,000원으로 약 25.20% 상승하였습니다.

백테스팅 결과가 20.36%였기 때문에 그냥 가지고 있었을 때보다 약 5% 하회하는 결과를 보여주었습니다. 하지만 19번의 거래동안 슬리피지를 0.5% 적용하였기 때문에 슬리피지가 더 낮았다고 가정하면 (0.1% 적용시) 약 40.11%의 수익률까지도 기대해볼 수 있었습니다. 슬리피지가 백테스팅 결과에 미치는 영향이 매우 크기때문에, 어느 정도 슬리피지를 적용하는게 현실적인 값인지 알아볼 필요성을 느꼈습니다.

 

**

슬리피지 테스트 결과 슬리피지의 값은 0.1%를 적용해도 무난한 것으로 판단되었습니다. 따라서 Buy and hold 전략보다 약 15프로 상회하는 백테스팅 결과를 볼 수 있었습니다. (관련 글 포스팅 예정)